FRM金融风险管理师培训班 2025-05-06 14:39:13
课程介绍
金融风险管理师认证是对从事金融风险管理相关人专业水平的鉴定，由美国“全球金融专业人士协会”（Global Institute of Financial Professionals，简称GIFP）发起设立，代表着金融风险管理领域的专业水平认证，目前已成为我国众多银行、金融机构及监管部门，评判高大上金融风控人才的重要依据。
适合学员
跨行业风控小白：想要转行金融业的小白，可以通过系统的培训，迅速掌握金融风险管理的专业知识，获得理想岗位的敲门砖。
金融从业人士：在学习中，金融从业者在提升风控知识水平的同时，还能增强实操能力，成为更具竞争力的复合人才。
企业管理人员：赋予企业管理人员把控经营风险的能力，能够对风险进行有效识别、度量、控制和监督，保障企业平稳运行。
课程内容
风险管理基础：课程架构介绍、风险介绍、风险管理概述、全面风险管理、马科维兹投资组合理论、资本市场线、证券市场线、套利等价理论、Fama-French三因素模型、投资组合绩效计量、LTCM长期资本管理公司、德国金属公司&巴林银行、其他案例
数学基础：数学基础介绍、随机变量、概率论、全概率公式与贝叶斯公式、离散随机变量与连续随机变量、随机变量的数字特征、常见概率分布、抽样与参数估计、假设检验与置信区间、一元线性回归、多元线性回归
财务基础知识：财务分析基础知识框架会计基本概率与假设、资产负债与权益、收益、费用与利润、会计支柱、康美药业案例、会计基础总结、资产负债表、资产、负债、权益、利润表、现金流量表、财务报告的体制与机制、会计准则、财务报表分析技术、财务报表比率分析、财务报表分析实务案例、存货的计价与核算、长期资产、递延所得税
市场风险管理基础：金融市场概述、固定收益产品、基本衍生品
信用风险管理基础：信用风险基本概念、信用风险与市场风险差异、信用分析基本方法、信用风险度量指标、违约概率基本评估方法、信用评价转移矩阵以及违约概率测量、违约概率评估方法—债券价格法、违约概率评估方法—股票价格法、风险敞口基本估计指标、违约损失率的估计方法、零售信贷风险分析、公司信贷风险分析特征、贷款组合风险分析
操作风险管理基础：案例回顾、操作风险定义、操作风险事件类型、光大乌龙事件、操作风险的分类、操作风险的计量、操作风险管理、模型风险
量化风控基础：Python介绍及软件安装、Jupyter Notebook使用方法、Python基本语法、Python基础数据类型、控制结构的异常处理、控制结构的异常处理、函数、NumPy_Ndarray、NumPy数据分析、Pandas_Series_DataFrame、DataFrame数据处理、Pandas数据分析、Matplotlib数据可视化
课程目标
掌握现代金融风险管理所应具备的基础知识理论、基本实操技能和逻辑思维。
对风控理念有深刻的理解，能够掌握金融风险管理全流程理论与实操技能，助力职业发展。
将具备建立和完善全面风控及合规体系的能力，为业务决策和投资决策提供风控支持。
